期货投资分析真题:期货从业《期货投资分析》复习题集(第3146篇)

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1、期货投资分析真题:期货从业《期货投资分析》复习题集(第3146篇)

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2019年国家期货从业《期货投资分析》职业资格考前练习

a、下跌

b、上涨

c、震荡

d、不确定

【知识点】:第3章>第1节>持仓分析法

【答案】:b

【解析】:

一般而言,主力机构的持仓方向往往影响着价格的发展方向。由表中数据可知,pta期货合约多方持仓数量为155755(=55754+28792+24946+24934+21329),空方持仓数量为158854(=49614+44567+22814+21616+20243),多空双方持仓数量相当。从增减看,多方减持较少,多为增仓,且多方增仓的数量远远超过空方增仓的数量。空方有较多减持,进一步表明投资者对pta期货合约后市看好,因此预期pta期货价格未来短时间很可能上涨。

a、年化收益率

b、夏普比率

c、交易胜率

d、最大资产回撤

【知识点】:第4章>第3节>主要测试评估指标

【答案】:d

【解析】:

最大资产回撤,是指模型在选定的测试时间段内,在任一历史时点的资产最高值,与资产再创新高之前回调到的资产最低值的差值。运用最大资产回撤指标,能够衡量模型在一段较段时间内可能面临的最大亏损。

a、信用风险缓释合约是指交易双方达成的约定在未来一定期限内,信用保护买方按照约定的标准和方式向信用保护卖方支付信用保护费用,并由信用保护卖方就约定的标的债务向信用保护买方提供信用风险保护的金融合约ca【知识点】:第acbab【答案】:

2、期货投资分析真题:期货从业《期货投资分析》复习题集(第4309篇)

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2019年国家期货从业《期货投资分析》职业资格考前练习

a、点价

b、基差大小

c、期货合约交割月份

d、现货商品交割品质

【知识点】:第5章>第1节>基差定价

【答案】:a

【解析】:

按照点价权利的归属划分,基差交易可分为买方叫价交易(又称买方点价)和卖方叫价交易(又称卖方点价)两种模式。如果将确定最终期货价格为计价基础的权利即点价权利归属买方,则称为买方叫价交易;若点价权利归属于卖方,则称为卖方叫价交易。a、delta的取值范围为(-1,1)

b、深度实值和深度虚值期权的gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近,价格的波动都会导致delta值的剧烈变动,因此平价期权的gamma值最大

c、在行权价附近,theta的绝对值最大

d、rho随标的证券价格单调递减

【知识点】:第2章>第2节>希腊字母

【答案】:d

【解析】:

d项,rho随标的证券价格单调递增。对于看涨期权,标的价格越高,利率对期权价值的影响越大。对于看跌期权,标的价格越低,利率对期权价值的影响越大。越是实值(标的价格行权价)的期权,利率变化对期权价值的影响越大;越是虚值(标的价格行权价)的期权,利率变化对期权价值的影响越小。a、4%

b、6%

c、8%

d、10%

【知识点】:第1章>第2节>利率、存款准备金率ad【知识点】:第ba【知识点】:第a【答案】:

3、期货投资分析真题:期货从业《期货投资分析》复习题集(第5875篇)

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2019年国家期货从业《期货投资分析》职业资格考前练习

【知识点】:第9章>第1节>市场风险

【答案】:c

【解析】:

产品层面的风险识别是识别出单个金融衍生品所存在的风险,核心内容是识别出影响产品价值变动的主要风险因子。部门层面的风险识别是在产品层面风险识别的基础上,充分考虑一个交易部门所持有的所有金融衍生品的风险,核心内容是识别出各类风险因子的相关性及整个部门的金融衍生品持仓对各个风险因子是否有显著的敞口。公司层面的风险识别则是在部门层面风险识别的基础上,更多地关注业务开展流程中出现的一些非市场行情所导致的不确定性,包括授权、流程、合规、结算等活动中的风险。

a、保本型股指联结票据

b、收益增强型股指联结票据

c、参与型红利证

d、增强型股指联结票据

【知识点】:第8章>第1节>收益增强型股指联结票据

【答案】:b

【解析】:

收益增强型股指联结票据具有收益增强结构,使得投资者从票据中获得的利息率高于市场同期的利息率。

a、(初始国债组合的修正久期+期货有效久期)/2

b、(初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)/(期货头寸对等的资产组合价值+初始国债组合的市场价值aaaaab【答案】:ab【知识点】:第

4、期货投资分析真题:期货从业《期货投资分析》复习题集(第3347篇)

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2019年国家期货从业《期货投资分析》职业资格考前练习

a、通过期货市场进行买入交易,建立虚拟库存

b、通过期权市场进行买入交易,建立虚拟库存

c、通过期货市场进行卖出交易,建立虚拟库存

d、通过期权市场进行卖出交易,建立虚拟库存

【知识点】:第5章>第1节>库存管理

【答案】:a

【解析】:

如企业远期有采购计划,但预期资金紧张,可通过期货市场进行买人交易,建立虚拟库存,以较少的保证金提前订货,同时锁定采购成本,为企业筹措资金赢得时间,以缓解企业资金紧张局面。a、年化收益率

b、夏普比率

c、交易胜率

d、最大资产回撤

【知识点】:第4章>第3节>主要测试评估指标

【答案】:d

【解析】:

最大资产回撤,是指模型在选定的测试时间段内,在任一历史时点的资产最高值,与资产再创新高之前回调到的资产最低值的差值。运用最大资产回撤指标,能够衡量模型在一段较段时间内可能面临的最大亏损。

a、期权出售者在出售期权时获得一笔收入

b、如果期权购买者在到期时行权的话,期权出售者要按照执行价格出售股票

c、如果期权购买者在到期时行权的话,备兑看涨期权策略可以保护投资者免于出售股票

d、投资者使用备兑看涨期权策略,主要目的是通过获得期权费而增加投资收益c【解析】:aac时间序列分析中常用的单位根检验、自回归移动平均

5、期货投资分析真题:期货从业《期货投资分析》复习题集(第4213篇)

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2019年国家期货从业《期货投资分析》职业资格考前练习

a、全部阶段

b、特定阶段

c、前面阶段

d、后面阶段

【知识点】:第3章>第1节>季节性分析法

【答案】:b

【解析】:

季节性分析法有容易掌握、简单明了的优点,但该分析法只适用于特定品种的特定阶段,并常常需要结合其他阶段性因素做出客观评估。

a、100

b、316

c、512

d、1000

【知识点】:第9章>第2节>在险价值(value at risk,var)

【答案】:b

【解析】:

计算var至少需要三方面的信息:一是时间长度n ;二是置信水平;三是资产组合未来价值变动的分布特征。选择时间长度n就是确定要计算资产在未来多长时间内的最大损失,这应该根据资产的特点和金融机构的管理政策来确定。一般而言,流动性强的资产往往需要每日计算var,而期限较长的头寸则可以每星期或者每月计算var。此外,投资组合调整、市场数据收集和风险对冲等的频率也是影响时间长度选择的重要因素。在实际中,大多数资产通常都有每天的报价或者结算价,可以据此来计算每日的var,并在基础上扩展到n天的var

a、实际本金

b、名义本金

c、利率

d、本息和

【知识点】:第7章>第1节>利率互换与利率风险管理

【答案】:b

【解析】:

利率互换是指双方约定在未来的一定期限内,对约定的名义本金按照不同计息方法定期交换利息的一种场外交易的金融合约。baaaa【答案】:【知识点】:第da

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